Banking Risikomanagement Systeme
Methodik, Geschäftsanforderungen, "Turnkey" Implementierung
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100%
Anpassung an die Anforderungen der Zentralbank -
BASEL II,III
Anpassung an die Standards -
ALM
Liquiditätsmanagemen -
IFRS 9
Bewertung von Finanzanlagen und -verbindlichkeiten, Wertminderung (Rückstellungen), Absicherung -
ANTI-FRAUD
Analyse zur Identifizierung von Betrug und Geldwäsche-Typologien
Erhöhung der Transparenz und des Managements von Kredit- und operationellen Risiken
Kontrolle und Prognose eines Marktrisikos. Verbindung von Marktrisiken mit Kredit- und operationellen Risiken
Prognose und Management der Bankstabilität
Reduzierung von Zeit- und Kosten für ein manuelles Reporting
Lösungsstruktur
Die Lösung umfasst jede Funktion des Risikomanagements und des regulatorischen Reporting von IFRS 9.
Liquiditätsmanagement
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Berechnung und Bericht über das Zinsrisiko (IRR-Bericht)
Unterstützung von Stresstests unter Verwendung der Bewegung von Zinskurven Unterstützung von Stresstests unter Verwendung von Verhaltensmodellen
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Berechnung und Reporting zur Liquiditätslücke (Liquiditäts-GAP-Bericht)
Statischer und dynamischer Bericht Unterstützung von sich ändernden Geschäftsszenarien Unterstützung der What-if-Analyse
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Berechnung und Berichterstattung eines Cashflows
Intrinsischer Liquiditätsbericht oder Cash-Flow-Bericht
Integrales Risikomanagement
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Kreditrisiko
Berechnung der Definitionen der Codes, die zur Berechnung der gesetzlichen Kennzahlen N6, N7, R25 verwendet werden. Berechnung von Pensionsgeschäften (Repo) und derivativen Finanzinstrumenten (Derivate) CCR-Berechnung (Basel II - CCR-Current Exposure Method)
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Operationelles Risiko
Berechnung des operationellen Risikos nach Basis-, ASA- und AMA- Ansätzen
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Marktrisiko
Berechnung der Marktrisikos (Marktrisiko - die standardisierte Messmethode) auf täglicher und monatlicher Basis.
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Standardansatz/ IRB
Ansatz Berechnung des Kreditrisikos nach Standardansatz und Internal Ratings-Based Approach
Kapital
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Kapitalberechnung
Berechnung der Kapitalbestandteile (B23 - Basel III) auf einer 3-stufigen Basis Berechnung eines antizyklischen Puffers zu Kapitaladäquanzverhältnissen (Basel III)
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CVA-Berechnung
CVA-Berechnung (CVA - Basel III)
IFRS 9
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Die Klassifizierung von Vermögenswerten
Vorkonfigurierte Klassifizierung von Vermögenswerten
- Vermögenswerte, die nach den Abschreibungskosten geschätzt werden
- Vermögenswerte, die zum beizulegenden Zeitwert über das sonstige Ergebnis bewertet werden
- Vermögenswerte, die zum beizulegenden Zeitwert über das Ergebnis ausgewiesen werden
Vorkonfigurierte Modelle und SPPI-Tests
- Geschäftsmodell mit dem Zweck, Finanzanlagen zurückzuhalten, um gemäß einem Vertrag Cashflows zu erhalten
Möglichkeit zur Einstellung und Änderung von Modellen durch Bankangestellte
- Test auf Einhaltung von Kriterien
- Eingabe von erweiterten Optionen
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Wertminderung
Anpassung der aktuellen Bank-PD-, LGD-Modelle oder deren Erstellung
- Möglichkeit, die Höhe der Reserven durch die Verwendung verschiedener PD-, LGD-Zeithorizonte zu ändern - auf den Horizont von 12 Monaten - auf den Horizont einer Transaktion
- Berücksichtigung des Einflusses makroökonomischer Faktoren in den Ausfallmodellen bei der Berechnung der Reserven
- Einstellung einer Übertragung vom TTC-Prinzip zum PIT
- Unbegrenzte Anzahl von Modellen
- Versionierungsmodelle
- Änderung von PD-Modellen unter einer Änderung der makroökonomischen Parameter
- Historie der Wertminderung in Bezug auf Portfolios und Kunden durch die 3 Stufen der Wertminderung
- Vorbereitung von Buchungen für die Reservenbuchhaltung zur Übertragung zur weiteren Verarbeitung der Bank-Buchhaltungssysteme
- Vollständiger Zyklusprozess der Berechnung von Wertminderungen von der Einstellung und Verwaltung der Modelle bis zur Übertragung von Buchungen in die Buchhaltungssysteme der Bank
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Hedge-Accounting
Berechnung und Überprüfung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzinstrumenten
- Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzinstrumenten
- Verwaltung von Sicherungsbeziehungen und Überwachung der Wirksamkeit einer Sicherungsbeziehung
- Offenes und erweiterbares Datenmodell zur Unterstützung einer Hedge-Accounting
Analysen zur Identifizierung von Betrugs-und Anti-Geldwäsche-Typologien
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Anti-Geldwäsche (AML)
Checklisten:
- Terrorismusfinanzierung
- Verwendung von Geldern für illegale Zwecke
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Kennen Sie Ihren Kunden (KYC)
Verifizierung Ihrer Kunden Kundenidentifikation (Pass, TIN) Verifizierung der angegebenen Adressen Verifizierung der Herkunft der Gelder Verifizierung der Einbeziehung in AML-Listen Risikoanalyse
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Antifraud - checks
Überwachung und Analyse verdächtiger Transaktionen bis zum Zeitpunkt ihrer Ausführung Überwachung von verdächtigen und kontrollpflichtigen Transaktionen
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Untersuchung von Zahlungen
Überwachung von verdächtigen und kontrollpflichtigen Transaktionen
Implementierungsstuffen
Ausgewählte Projekte
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Kredit-Workflow für eine große Bank
Lösung zur Automatisierung Kreditgeschäftsprozessen, einschließlich Portfoliomanagement, Marketingkampagnen und dem gesamten Lebenszyklus von Kreditanträgen und Darlehen.
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Aufbau von Business-Information-Management-Systemen
Aufbau eines Data Warehouses für eine große Bank, was die Erfassung von Geschäftsanforderungen, die Bewertung der Aufgabenbedeutung und -komplexität, den Einsatz von Data Marts und die Implementierung von Datenqualitätskontrollverfahren umfasste.